公告日期：2024-08-15

東吳裕盈一年持有期靈活配置混合型
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書（更新）
（2024 年第 2 號(hào)）

管理人：東吳證券股份有限公司

托管人：交通銀行股份有限公司

重要提示

東吳裕盈一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”或“集合計(jì)劃”）由東吳財(cái)富 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（展期）變更而來，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券基金
機(jī)構(gòu)監(jiān)管部 2021 年 5 月 13 日《關(guān)于準(zhǔn)予東吳財(cái)富 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（展期）合同變更
的回函》（機(jī)構(gòu)部函[2021]1427 號(hào)）準(zhǔn)予變更。變更后的《東吳裕盈一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》自管理人公告的生效之日起生效。

東吳證券股份有限公司保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃募集的批準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本集合計(jì)劃投資于證券市場(chǎng)，集合計(jì)劃凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本集合計(jì)劃前，應(yīng)全面了解本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)集合計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于集合計(jì)劃投資人連續(xù)大量贖回集合計(jì)劃產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)、贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)，管理人在集合計(jì)劃管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的集合計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)，本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。

本集合計(jì)劃可投資于股指期貨、股指期權(quán)，股指期貨、股指期權(quán)作為金融衍生品，存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。

本集合計(jì)劃投資范圍包括國(guó)債期貨，可能給本集合計(jì)劃帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與集合計(jì)劃投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本集合計(jì)劃凈值的波動(dòng)性。

本集合計(jì)劃可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

本集合計(jì)劃 B 類份額只開放贖回，不開放申購(gòu)業(yè)務(wù)，不設(shè)最短持有期，贖回業(yè)務(wù)自本集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同生效日起 1 個(gè)月內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。

本集合計(jì)劃每筆 A 類份額、C 類份額的最短持有期為 1 年，最短持有期內(nèi)，投資者不
能提出申請(qǐng)贖回所持有的份額，最短持有期到期后投資者才能提出贖回申請(qǐng)。

本集合計(jì)劃 A 類份額、B 類份額和 C 類份額的費(fèi)用收取方式存在不同，集合計(jì)劃各類
份額凈值不同，各份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益及贖回金額將有所不同。

本集合計(jì)劃為逐筆計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的集合計(jì)劃，由于管理人可能計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，投資者實(shí)際贖回份額凈值可能低于每日披露的集合計(jì)劃份額凈值。投資者實(shí)際贖回金額，以登記機(jī)構(gòu)
確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃，高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣型基金和貨幣型集合計(jì)劃。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本集合計(jì)劃招募說明書、資產(chǎn)管理合同、集合計(jì)劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷本集合計(jì)劃的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。本集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)；管理人管理的其他集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者集合計(jì)劃投資的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，集合計(jì)劃運(yùn)營(yíng)狀況與集合計(jì)劃凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

目錄

第一部分緒言...... 4
第二部分釋義...... 5
第三部分管理人...... 10
第四部分托管人...... 20
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...... 24
第六部分集合計(jì)劃的歷史沿革...... 27
第七部分集合計(jì)劃的存續(xù)...... 28
第八部分集合計(jì)劃份額的申購(gòu)與贖回...... 29
第九部分集合計(jì)劃的投資...... 39
第十部分集合計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)...... 52
第十一部分 集合計(jì)劃資產(chǎn)估值...... 53
第十二部分 集合計(jì)劃的費(fèi)用與稅收...... 59
第十三部分 集合計(jì)劃的收益與分配...……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。