公告日期：2025-03-28

中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年年度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

送出日期：2025 年 3 月 28 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 3 月 27 日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡(jiǎn)介 ......5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相關(guān)資料 ...... 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 ......6

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ...... 6

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 7

3.3 過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況 ...... 10
§4 管理人報(bào)告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ...... 10

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 ...... 12

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 ...... 12

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 ...... 13

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ...... 13

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ...... 13

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明 ...... 14

4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明 ...... 14

4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明 ...... 14
§5 托管人報(bào)告 ...... 14

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ...... 14
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 ..... 14

5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn) ...... 15
§6 審計(jì)報(bào)告 ...... 15

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息 ...... 15

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 ...... 15
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ......17

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ...... 17

7.2 利潤(rùn)表 ...... 18

7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表 ...... 19

7.4 報(bào)表附注 ...... 22
§8 投資組合報(bào)告 ......49

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ...... 49

8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合 ...... 49

8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) ...... 49

8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) ...... 49

8.5 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合 ...... 50

8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) ...... 50

8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ...... 50

8.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) ...... 51

8.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) ...... 51

8.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明 ...... 51

8.11 投資組合報(bào)告附注 ...... 51
§9 基金……
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