公告日期：2025-04-22

海通智選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日
復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期為 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 海通智選

基金主代碼 850007

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 19 日

報(bào)告期末基金份額總額 13,821,247.09 份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃通過(guò)數(shù)量化模型，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選
個(gè)股，在充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)
劃資產(chǎn)的增值。

投資策略 本集合計(jì)劃基于長(zhǎng)期量化研究構(gòu)建投資模型，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)
驅(qū)動(dòng)，挖掘市場(chǎng)中的潛在邏輯，通過(guò)優(yōu)化量化投資模型
來(lái)規(guī)避情緒帶來(lái)的負(fù)面影響，力圖獲得超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的
投資回報(bào)。 本集合計(jì)劃基于實(shí)證檢驗(yàn)，選取出符合 A
股投資邏輯的因子，并根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和資本市場(chǎng)發(fā)展
的不同階段的分析和判斷動(dòng)態(tài)調(diào)整因子權(quán)重，從而構(gòu)建
多因子選股體系。策略組合構(gòu)建方法包括：（1）篩選有
效因子；（2）動(dòng)態(tài)優(yōu)化因子權(quán)重；（3）生成股票組合并
優(yōu)化股票權(quán)重。 主要投資策略有：資產(chǎn)配置策略、以
超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為目的的股票投資策略、債券投資策略、
股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、存托憑證投資
策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資業(yè)務(wù)投資策略、其
他金融衍生產(chǎn)品的投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證 1000 指數(shù)收益率×80%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅
后）×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。