公告日期：2025-03-31

海通海升六個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃

2024 年年度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

送出日期：2025 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)全部董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

集合計(jì)劃托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 3 月 27 日
復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書及其更新。

本報(bào)告的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本集合計(jì)劃出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請投資者注意閱讀。

本報(bào)告期為 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡介 ......5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相關(guān)資料 ...... 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 ......6

3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ...... 6

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況 ...... 10
§4 管理人報(bào)告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ...... 10

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ...... 11

4.3 管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 ...... 11

4.4 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 ...... 12

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 ...... 12

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ...... 12

4.7 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 ...... 13

4.8 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 ...... 13

4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ...... 13
§5 托管人報(bào)告 ...... 13

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ...... 13
5.2 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 ..... 13

5.3 托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ...... 13
§6 審計(jì)報(bào)告 ...... 14

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息 ...... 14

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 ...... 14
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ......15

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ...... 15

7.2 利潤表 ...... 17

7.3 凈資產(chǎn)變動表 ...... 18

7.4 報(bào)表附注 ...... 20
§8 投資組合報(bào)告 ......45

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ...... 45

8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ...... 46

8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) ...... 46

8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 ...... 46

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 ...... 47

8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) ...... 47

8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ...... 47

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。