公告日期：2025-04-26

合煦智遠(yuǎn)國(guó)證香蜜湖金融科技指數(shù)證券投
資基金(LOF)招募說(shuō)明書（更新）

（2025 年第 2 號(hào)）

基金管理人：合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

基金托管人：申萬(wàn)宏源證券有限公司

2025 年 4 月

重要提示

本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2019 年 12 月 10 日
證監(jiān)許可［2019］2773 號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。

本基金基金合同生效日為 2020 年 4 月 3 日。

基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證香蜜湖金融科技指數(shù)。

（1）指數(shù)樣本空間

滿足下列條件的 A 股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：

1）非 ST、*ST 證券；

2）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時(shí)間超過(guò) 1 年；其他證券上市時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月；

3）公司最近一年無(wú)重大違規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題；

4）公司最近一年經(jīng)營(yíng)無(wú)異常、無(wú)重大虧損；

5）考察期內(nèi)證券價(jià)格無(wú)異常波動(dòng)；

6）公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)儆诜植际郊夹g(shù)、互聯(lián)技術(shù)、金融安全與互聯(lián)網(wǎng)金融等金融科技產(chǎn)業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域。

（2）指數(shù)選樣方法

選取滿足入圍標(biāo)準(zhǔn)的所有證券構(gòu)成指數(shù)樣本。

（3）指數(shù)加權(quán)方式

指數(shù)采用調(diào)整自由流通市值加權(quán)。

（4）指數(shù)樣本權(quán)重調(diào)整

1）樣本權(quán)重分配

在指數(shù)計(jì)算中，設(shè)置權(quán)重調(diào)整因子，使單只樣本在每次定期調(diào)整時(shí)的權(quán)重不超過(guò) 10%。
2）權(quán)重調(diào)整因子定期調(diào)整

當(dāng)指數(shù)樣本發(fā)生定期調(diào)整時(shí)，指數(shù)同步進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)重因子調(diào)整，以調(diào)整實(shí)施日前倒數(shù)第 5 個(gè)交易日的收盤自由流通市值來(lái)計(jì)算調(diào)整時(shí)的權(quán)重調(diào)整因子。

3）權(quán)重調(diào)整因子臨時(shí)調(diào)整

在下一個(gè)定期調(diào)整日之前，權(quán)重調(diào)整因子一般固定不變。

當(dāng)出現(xiàn)樣本臨時(shí)調(diào)整時(shí)，新進(jìn)指數(shù)的證券繼承被刪除證券在調(diào)整前最后一個(gè)交易日的權(quán)重，據(jù)此計(jì)算新進(jìn)證券的權(quán)重調(diào)整因子。

當(dāng)樣本出現(xiàn)退市時(shí)，其它樣本的權(quán)重調(diào)整因子不進(jìn)行調(diào)整。

當(dāng)樣本股本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化或者其他原因?qū)е缕錂?quán)重發(fā)生突變時(shí)，將決定是否對(duì)權(quán)重調(diào)整因子進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成分信息詳見(jiàn)深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.cnindex.com.cn。

證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)國(guó)證香蜜湖金融科技指數(shù)成份股和備選成分股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其投資目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)申購(gòu)贖回基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、上市交易的風(fēng)險(xiǎn)、基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：（1）高倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（5）標(biāo)的指數(shù)編制方案變更的風(fēng)險(xiǎn)；（6）標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)；（7）……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。