公告日期：2025-04-22

貝萊德中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期證券投資
基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：貝萊德基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日復(fù)
核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

2.1 基金基本情況

基金簡(jiǎn)稱 貝萊德中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期

基金主代碼 022080

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 9 日

報(bào)告期末基金份額總額 501,762,599.90 份

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與
標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
最小化。

投資策略 本基金為指數(shù)基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方
法，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好
的同業(yè)存單，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資
產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

1、資產(chǎn)配置策略

本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以
標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，綜合考慮投資標(biāo)的流
動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交
易特性及交易慣例等情況，進(jìn)行替代優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)
的指數(shù)的有效跟蹤。

2、債券投資策略

本基金通過(guò)抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行指數(shù)化
投資，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取
適當(dāng)方法，如久期策略、信用策略、息差策略等對(duì)基金
資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受

限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。

3、資產(chǎn)支持證券投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一
年定期存款利率（稅后）×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。