公告日期：2025-06-25

紅塔紅土中債 0-3 年政策性金融債指數(shù)
證券投資基金

更新招募說明書

（2025 年 1 號）

基金管理人：紅塔紅土基金管理有限公司

基金托管人：江蘇銀行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根據(jù)2023年10月19日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于準予紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可【2023】2380號）注冊募集。

2、基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

3、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、本招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征，應充分考慮自身的風險承受能力，并對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

4、本基金的標的指數(shù)為中債-0-3 年政策性金融債指數(shù)。

標的指數(shù)成分選取方法：

（1）成分券種類：政策性銀行債，不包括二級資本債、次級債。

（2）流通場所：全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所。
（3）發(fā)行方式：公開發(fā)行。

（4）成分券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含權債剩余期限按中債估
值推薦方向選取。

（5）成分券幣種：人民幣。

（6）付息方式：附息式固定利率、利隨本清固定利率、貼現(xiàn)、零息。

（7）取價源：以中債估值為參考（價格偏離度參數(shù)為0.1%），優(yōu)先選取合理的最優(yōu)市場價格，若無則直接采用中債估值。指數(shù)成分券中，不同流通場所的同一支券作為不同券處理。

（8）成分券權重：市值法加權。

有關標的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見中國債券信息網(wǎng)網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.chinabond.com.cn/。

5、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、本基金的特有風險、操作或技術風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等，請詳見本招募說明書第十八部分“風險揭示”。

本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份券違約等潛在風險。具體內(nèi)容見本招募說明書第十八部分“風險揭示”章節(jié)。

本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風險、流動性風險、投資集中度風險等。

6、本基金為債券型基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。

本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。

7、本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券等。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。

本基金不投資股票等權益類資產(chǎn)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

8、本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；投資于待償期為0-3 年（包含 3 年）的標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值 5％，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

9、本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的 20%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過 20%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

10、本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。