公告日期：2025-04-22

紅塔紅土中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)

7 天持有期證券投資基金

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：紅塔紅土基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 04 月 17 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 紅塔紅土中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有

基金主代碼 018613

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

報告期末基金份額總額 12,348,017.50 份

投資目標 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相
似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于
標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成
份券作為替代，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實
現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。

在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的
絕對值不超過 0.2%，年化跟蹤誤差不超過 2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)
則調(diào)整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范
圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一
步擴大。

本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風
險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照持有人利
益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。
本基金具體投資策略包括優(yōu)化抽樣復制策略、替代性策略、同業(yè)存單
投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和其他投資策略。

業(yè)績比較基準 中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×
5%

風險收益特征 本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場

基金。

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標的指數(shù)相
似的風險收益特征。

基金管理人 紅塔紅土基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。