公告日期：2024-10-25

上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024 年第 3 季度報告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海證券有限責任公司

基金托管人：廣發(fā)銀行股份有限公司

報告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2024 年 10 月 16 日復(fù)核了本報告
中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 上證弘利

基金主代碼 970122

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

報告期末基金份額總額 81,790,306.71 份

投資目標 在控制風險的前提下，追求集合計劃財產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本集合計劃將在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上，通過固定收益
類品種投資策略構(gòu)筑債券組合的平穩(wěn)收益，通過積極的
轉(zhuǎn)債類資產(chǎn)投資策略追求資產(chǎn)的增強型回報，同時合理
的控制組合回撤風險力爭獲取穩(wěn)定持續(xù)的收益。

1、資產(chǎn)配置策略

本集合計劃將研究中國宏觀經(jīng)濟運行狀況和資本市場的
變化，充分考慮經(jīng)濟環(huán)境的運行、政策導(dǎo)向、資產(chǎn)類別
的風險收益等因素，采取“自上而下”的方法在各類債
券及帶有權(quán)益屬性的轉(zhuǎn)債之間進行穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配

置，并采取對組合久期的控制、債券類別配置、個券選
擇等積極的投資策略，獲取組合凈值的長期穩(wěn)定增長。
2、固定收益品種投資策略

本集合計劃將采取久期策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)債
投資策略等積極投資策略，在嚴格控制風險的前提下，
發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機會，以實現(xiàn)組合增值
的目標。

（1）久期策略

通過對 GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量，

分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景，預(yù)判財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)測債券收益率水平變動趨勢。
組合久期是反映利率風險最重要的指標。本集合計劃基于對市場利率變化的預(yù)期調(diào)整組合久期：預(yù)期市場利率水平將上升時降低組合久期；預(yù)期市場利率將下降時提高組合久期；通過久期的調(diào)整來控制市場風……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。