公告日期：2024-08-30

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2024 年中期報告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:方正證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責任公司

送出日期:2024 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中 期報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年8月2 3日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組 合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應 仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年01月01日起至06月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目錄 ......3
§2 基金簡介......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相關(guān)資料......6
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)......6

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......6

3.2 基金凈值表現(xiàn)......7
§4 管理人報告......8

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......8

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 ......9

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......9

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......10

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......11

4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......11

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......11

4.8 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明......11
§5 托管人報告......11

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......11

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......12

5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見 ......12
§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）......12

6.1 資產(chǎn)負債表 ......12

6.2 利潤表......14

6.3 凈資產(chǎn)變動表......15

6.4 報表附注 ......17
§7 投資組合報告 ......37

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......37

7.2 債券回購融資情況 ......37

7.3 基金投資組合平均剩余期限......38

7.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......39

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......39

7.6 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 ......39

7.7 “影子定價”與按實際利率計算賬面價值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ......40

7.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 ......40

7.9 投資組合報告附注 ......40
§8 基金份額持有人信息 ......41

8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......41

8.2 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況......42

8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......42

8.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況 ......42
§9 開放式基金份額變動 ......42

§10 重大事件揭示 ......43

1……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。