公告日期：2024-10-23

長城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:長城證券股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年10月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有

基金主代碼 970064

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年09月14日

報(bào)告期末基金份額總額 327,676,034.77份

投資目標(biāo) 在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上，力爭滿足客戶對于短
期固定周期的資金配置和保值增值的需求。

本集合計(jì)劃充分發(fā)揮公司投研團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，基于高質(zhì)
量的宏觀和信用研究，自上而下的資產(chǎn)配置策略確
定各類標(biāo)的資產(chǎn)的配置比例，并對組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管
理，進(jìn)一步優(yōu)化各類資產(chǎn)的比例，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)
劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。本集合計(jì)劃的主要投資策略包
括：

投資策略 （一）固定收益品種投資策略

根據(jù)對未來債券市場的判斷，組合采用戰(zhàn)略性配置
與戰(zhàn)術(shù)性交易相結(jié)合的方法，將核心資產(chǎn)重點(diǎn)持
有，并結(jié)合市場上出現(xiàn)的機(jī)會進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)配置調(diào)整。
在具體操作中，組合將根據(jù)具體的市場情況和新品
種發(fā)行的情況，控制并調(diào)整建倉和配置的過程。
其中，信用債投資策略為本集合計(jì)劃通過承擔(dān)適度

的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià)的策略。本集合計(jì)劃參
與信用債的投資在公司內(nèi)外部評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)
部的信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下，通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周
期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等
因素，判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相
對投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)以及信用利差曲線的未來走勢，
確定信用債券的配置。

本集合計(jì)劃主動(dòng)投資于信用債，其信用評級需在A
A（含）以上，且應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）本集……
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