公告日期：2023-10-25

中信證券六個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2023 年第 3 季度報(bào)告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中信證券股份有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2023 年 10 月 24 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 中信證券六個月債券

基金主代碼 900019

基金運(yùn)作方式 契約開放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 22 日

報(bào)告期末基金份額總額 524,645,759.69 份

在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上，力爭滿足客戶對于短期固定周期
投資目標(biāo)

的資金配置和保值增值的需求。

本集合計(jì)劃將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢，自上而下決定類
屬資產(chǎn)配置及組合久期，并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng)和定價模型，
投資策略

深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。

主要投資策略有資產(chǎn)配置策略、利率品種的投資策略、信用品
種的投資策略與信用風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)支持證券投資策略等。

中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率
業(yè)績比較基準(zhǔn)

(稅后)*20%

本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型集
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

合計(jì)劃和混合型集合計(jì)劃，高于貨幣市場型集合計(jì)劃。

基金管理人 中信證券股份有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 中信證券六個月債券 A 中信證券六個月債券 C

下屬分級基金的交易代碼 900019 900039

報(bào)告期末下屬分級基金的份

507,016,848.28 份 17,628,911.41 份

額總額

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (2……
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